A klub 1950-ben önállósult, de közvetlen elődje az 1930-ban alapított Pénzügyi Tisztviselők Budagyöngye Sport Clubja volt. A testület fegyveresjellegéből adódóan mindig is nagy figyelmet fordított a fizikai állapot, a jó kondíció kialakítására, illetve megőrzésére. Ez eleve feltételezett egyfajta testmozgást. Rendszeres lőgyakorlatok és a vívóköri foglalkozások utalnak a szabadidős, verseny-és tömegsport hagyományának kialakulására testületünkben.
A Pénzügyőr Sportegyesület egyesítette a Pénzügyőrség, a Vám Főigazgatóság és a Pénzügyminisztérium szakosztályait és ez által lehetőségeket nyújtott a minőségi versenysport megteremtésére, színvonalának folyamatos emelésére. Fő bázisa a Pénzügyi Tisztviselők Budagyöngye SC Pasaréti Sporttelepe lett, a Budapest, Pasaréti út 124-126. alatt.
2013-ban a Spartacus Sportegyesület felszámolási eljárásának befejezésével a Pénzügyőr Sportegyesület a Budapest, X. Kőér utcai sporttelepen (egykori Spartacus sporttelep) folytatta és már a Pasaréti teleppel kiegészítve jelenleg is folytatja sporttevékenységét.
A kezdeti amatőr sporttevékenységekből, mint asztalitenisz, futás, labdarúgás, teniszezés, röplabda, sakkozás, alakult meg az egyesületi formában szervezett sporttevékenység, azaz 1950-ben a Pénzügyőr Sportegyesület.
A Pénzügyőr Sportegyesület fennállása óta nagyon sokat tett a testület (Vám és Pénzügyőrség), valamint későbbiekben a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) sportéletének, társasági és közösségi életének fejlődéséért. A Pénzügyőr Sportegyesület sok kiváló versenyzőt adott és ad napjainkban is a hazai sportnak.
A Sportegyesület tagja az Európai Vám Sport Szövetségnek (ECSA) is, ahol évente több nemzetközi versenyen vesz részt (varsói asztalitenisz verseny, brüsszeli fél-maratoni futóverseny, nijmegeni 200 km-es gyaloglóverseny, illetve bonyolít le (lövészverseny, maratoni futóverseny) Magyarországon a tagországok vámosai számára.
A Pénzügyőr Sportegyesületben jelenleg tizenhárom szakosztályban van lehetőség mind tömegsport, mind a versenysport különböző ágainak folytatására.
Az Egyesületnek 1750 aktív tagja van és ebben a létszámban 430 fő a NAV (Nemzeti Adó és Vámhivatal) dolgozók száma. A Pénzügyőr Sportegyesület eredetileg a NAV dolgozók sportolását, rekreációját volt hivatott kiszolgálni, de mára ennél jóval szélesebb a sportolók köre, különösen az utánpótlás nevelés területén.
2021. évtől a már Óbudán is üzemeltetünk Pénzügyőr SE sporttelepet a Királyok útja 33. szám alatt, ahol számos sportolási- és egyéb kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk tagjainknak és látogatóinknak: 10-fős evezős regatta és 20 fős sárkányhajózás, evezős-ergométeres kardió edzések, kielboatok és túrakajakozás, dunai SUP- állószörfözés, büfé, csapatépítő kerti főzőhelyszín, elérhető a sétahajózás és vizitaxi járat is Budapest – Szentendre – Visegrád – Esztergom szakaszon. 2021 őszétől új oktatókkal bővülve az evezős utánpótlás csapatunkba is van lehetőség beiratkozni.
